Engenheiro. Mestre em Economia. PHD em Economia (ABD). Cursos de Extensão em derivativos na CBOT e BMF. Professor de Derivativos IBMEC. Cruzeirense.
Brasília, Brasil
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1/N
GREGAS
Muitas vezes, eu estou explicando algo em opções que precisa ter conhecimento das gregas. Nem todos possuem.
Após conversa com a @BritocaMarket optei por fazer uma thread falando o básico de cada uma das gregas mais importantes:
Delta
Vega
Theta
Gamma
Vanna
Charm
𝗥𝗲𝗻𝗱𝗮+ 𝟮𝟬𝟲𝟱: +𝟯𝟰% 𝗲𝗺 𝘂𝗺 𝗽𝗿𝗲𝗴𝗮̃𝗼
Ninguém deu calote e o contrato é o mesmo.
O que mudou foi a chance de um resultado. E antes de um evento binário, o tamanho da posição pesa mais do que a direção.
Vídeo completo: youtu.be/1Dl9SSTjM_4
𝗧𝗶́𝘁𝘂𝗹𝗼 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗼 𝗻𝗮̃𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗶𝗰
O mesmo papel do Tesouro subiu 81% e depois caiu 58% com a Selic no mesmo patamar, 13,25%.
O que decide a venda é um sinal na própria taxa e uma conta de carrego contra risco.
Vídeo completo: youtu.be/nNhqIZdjYcQ
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𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗱𝗼 𝘁𝗶́𝘁𝘂𝗹𝗼 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗼 𝗻𝗮𝘀 𝟯 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗶𝗰̧𝗼̃𝗲𝘀
𝟮𝟬𝟭𝟴: +22,1% até a véspera do 2º turno.
𝟮𝟬𝟮𝟮: chegou a +5,2% logo após o 1º turno e devolveu quase tudo em três semanas.
𝟮𝟬𝟮𝟲: +11,2% até 29/09, antes de qualquer voto.
𝗦𝗲𝗹𝗶𝗰 𝗲𝗺 𝟭𝟯,𝟳𝟱%. 𝗣𝗿𝗲𝗳𝗶𝘅𝗮𝗱𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟵 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗼 𝟭𝟯,𝟵𝟭%.
O corte já estava no preço. Comprar pré não é apostar que a Selic cai. É apostar que ela cai mais do que o mercado já espera.
Vídeo completo: youtu.be/9MGMTPdAMeM
𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗱𝗼 𝘁𝗶́𝘁𝘂𝗹𝗼 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗼 𝗻𝗮𝘀 𝟯 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗶𝗰̧𝗼̃𝗲𝘀
𝟮𝟬𝟭𝟴: +22,1% até a véspera do 2º turno.
𝟮𝟬𝟮𝟮: chegou a +5,2% logo após o 1º turno e devolveu quase tudo em três semanas.
𝟮𝟬𝟮𝟲: +11,2% até 29/09, antes de qualquer voto.
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334,8% em um ano. Auditado.
Foi o resultado de Mark Minervini em 2021, quando ganhou o campeonato americano de investimentos pela segunda vez.
E o filtro que ele usa pra escolher ação tem uma regra que incomoda: o papel precisa estar a no máximo 25% abaixo da máxima dos últimos
Quem compra e segura anos paga o tick uma vez e vive da replicação.
Mesmos dados, 3 pesos, 3 pódios diferentes.
Não existe ranking certo. Existe ranking pra um peso. E toda comparação de ETF que você já viu carrega um peso escondido.
Nesse vídeo o peso fica exposto: os 5 fundos, os 11 critérios, e o que separa eles de verdade (dica: não é a gestão).
Vídeo exclusivo pra membros do canal:
youtu.be/R8mrB_5v8x4
5 ETFs DE SELIC, 11 CRITÉRIOS, 3 RANKINGS DIFERENTES
LFTB11, AUPO11, POSB11, LTBX11 e GPOS11 prometem a mesma coisa: LFT mais uma NTN-B longa pra segurar os 15% de imposto.
Comparar pela rentabilidade é olhar centésimo. Então eu montei 11 critérios em 4 blocos:
334,8% em um ano. Auditado.
Foi o resultado de Mark Minervini em 2021, quando ganhou o campeonato americano de investimentos pela segunda vez.
E o filtro que ele usa pra escolher ação tem uma regra que incomoda: o papel precisa estar a no máximo 25% abaixo da máxima dos últimos
Aí comparei com uma regra que cabe numa linha só: comprar os 10 papéis mais colados na própria máxima de 1 ano. Deu 19,54%.
Então eu abri ano a ano.
Tirando 2020, a vantagem das 7 regras extras cai de 5,14 pontos por ano para 0,62.
Elas não somam retorno todo ano.
Elas mudam o comportamento na crise. E comportamento em crise só aparece quando tem crise.
Teste histórico de 2016 a 2026. Não é recomendação.
O vídeo inteiro: youtu.be/eOhBhCeQC7A
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ETF DE RENDA FIXA. VOCÊ SABE QUAL ESCOLHER?
Escolher ETF de Tesouro Selic pela menor taxa de administração parece a decisão óbvia.
Comparei 5 no mesmo dia: AUPO11, GPOS11, LFTB11, POSB11 e LTBX11.
Comprar e vender R$ 100 mil num deles custou 13 vezes mais que no outro.
ETF DE RENDA FIXA. VOCÊ SABE QUAL ESCOLHER?
Escolher ETF de Tesouro Selic pela menor taxa de administração parece a decisão óbvia.
Comparei 5 no mesmo dia: AUPO11, GPOS11, LFTB11, POSB11 e LTBX11.
Comprar e vender R$ 100 mil num deles custou 13 vezes mais que no outro.
O que pesa mais que a taxa: quanto custa a cota, quanto você gira e quanto existe do lado de quem compra.
Com R$ 1 milhão, dois dos cinco não tinham comprador suficiente no book visível naquele horário pra você sair.
O ETF que fala mais alto nas redes não é necessariamente o que te custa menos. Barulho não é book.
Qual dos 5 sai na frente no seu tamanho de ordem? O resultado pode surpreender.
Vídeo completo: youtu.be/b6H2UmZ8NCs
