دينا

أول مره في السعودية .. جامعة البترول تطلق تخصص بكالوريوس جديد في الهندسة المالية، تخصص رهيب وقوي بشكل مرعب ! ايش مجال التخصص؟ باختصار ، يستخدم ثلاث أشياء وهي -الرياضيات /الكالكولاس "التفاضل والتكامل" -إحصاء -برمجة في أسواق المال فقط ! يبدأ التخصص بدراسة الثلاث اللي فوق + الإدارة المالية كورسات رئيسية في الهندسة المالية يدرسها التخصص: -Security Analysis and Portfolio Optimization تتعلم فيه كيف تبني نماذج كميّه "رياضيه" لتقييم الورقة المالية وتتعلم عن المحافظ وهيكلتها وتوازن بين المخاطر والعائد للمحفظة ، ونماذج قياس أداء المحفظة ، وتتعلم كيف تبني المحفظة وتوزيعاتها وتركيبتها. -Time Series Analysis & Statistical Arbitrage تتعلم فيه تحليل الأوراق المالية بالمتسلسلات الزمنية وكيف تكشف الأنماط وعلاقة الأوراق المالية ببعضها احصائياً ، وكيف تسوي اختبار تاريخي "باك تست" للنماذج البي تبنيها. -Interest Rates and Credit Risk Modeling نفس اللي قبل ولكن لـ أدوات الدخل الثابت كالصكوك وعقود مبادلة الائتمان والفائدة، أهم جزء هو نمذجة أسعار الفائدة ومنحنى العائد وهذا علم كامل لوحده -Quantitative Risk Management ادارة المخاطر الكميّة، تتعلم فيه نماذج لتقييم المخاطر مستخدمه الى اليوم في التأمين والبنوك لا بل في هه نماذج بهالكورس هي بالضبط ماتسابق هيئة التأمين عندنا الزمن عشان تطبقه بداية 2027 لقياس ملائة شركات التأمين ، قريب لمنهج شهادة FRM -Case Studies in Investment and Technical Analysis شبيه بمواضيع شهادة CME4 عن ادارة الثروات والاستشارة وتقييم العائد بالنسبة للأهداف الزمنية وتصميم الاستراتيجيات بحسب أهداف العميل، كذلك يبدو أن فيه تطرق للتحليل الفني -Market Microstructure and Algorithmic Trading يدرس بنية السوق وتتعلم فيه ديناميكية "دفتر الطلبات والعروض" وحركة السيولة و التداول الخوارزمي ،تبني نماذج للشراء والبيع الكميات الكبيرة من دون التأثير على السهم كذلك كشف ضغط أو ثغرات السيولة بين العرض والطلب. -Futures and Options Markets أسواق المشتقات عقود الخيار والعقود المستقبلية ، تستخدم فيه stochastic calculus أي تحسب ديناميكية حركة معطيات عشوائية وليست قيمه مطلقه ، معقد معادلاته شوي ، تبني استراتيجية تستخدم المشتقات في التحوط في استثماراتك ، أعترف أني أنصدمت من البرنامج -ثقيل جداً جداً وأعي ما أقول،لدرجة تسائلت،هل اصلا السوق عندنا يكافئ هالقوة والجهد؟ لكن برضو انبسطت كثير لأن الخريج بيكون مميز فعلا، لكن برضو انصدمت 😅 ثاني شي لازم تعرفه التخصص يعج عج بالرياضيات والاحصاء، مليان ملي ! أنا أشتغل بهالمجال -أقصد الكوانت- وبرضو تخصصي هندسة كهربائية وقبلها طالب في البترول كهرب - أيام مطعم الجامعة بريالين ونص😅 . بالمقارنه في الرياضيات، التخصص هذا يناظر للهندسة الكهربائية بالمرايه الخلفيه، يعني متعديه وبمراحل. التخصص فيه 6 كورسات ماث تفاضل وتكامل متقدمه + كورس احصاء + كورس اقتصاد إحصائي + كورس في علم البيانات + كورس في الAI + كورس في الAI والML في المالية + برمجة لغة بايثون و C يعني فيه تفاضل + تكامل + معادلات تفاضلية + الجبر الخطي والمصفوفات + discrete math "اثباتات وبراهين" + التفاضل والتكامل العشوائي + المتسلسلات الزمنية + الإنحدار + الاحتمالات وكل وحده معتمده على اللي قبل ، يعني تدرس تفاضل وتكامل سنتين عشان تفهم التفاصل والتكامل العشوائي اللي غالبا يدرّس في الماستر